تخصیص اوراق بهادار با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
کد مقاله: 100DEAPA
تخصيص اوراق بهادار، با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA)
يک بررسي تجربي روي بورس اوراق بهادار استامبول (ISE)
چکيده:
هدف: اين مقاله، به مقايسه بين عايدي هاي سبد اوراق بهادار ساخته شده، با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) و شاخص بازار مي پردازد.
طراحي، روش شناسي و رويکرد: کارايي تمام سهامِ بخش ماليِ بورس اوراق بهادار استامبول (ISE) با استفاده از DEA در بازه زماني 01/01/2002 تا 31/09/2005 تعيين شده است. با توجه به نتايج DEA، سهام کارآمد، جهت تشکيل سبد اوراق بهادار استفاده شده اند. سبد اوراق بهادار و مقادير حقيقي عايدي هاي بازار آنها مورد بررسي قرار گرفته اند. بعلاوه، اين واقعيت که فنّ DEA براي تخصيص اوراق بهادار، کارامد است مورد تأييد قرار گرفته است.
يافته ها: براي دوره 2002-2005 درحاليکه عايدي هاي ISE National-100 و ISE National-50 و ISE National-30، به ترتيب 84/1 ، 88/1 ، 87/1 بوده اند، عايدي هاي سه ماه يکبارِ 14 سبد اوراق بهادار، 44/9 بوده است. عايدي سبد اوراق بهاداري که توسط DEA تشکيل شده، بيشتر از عايدي بازار بوده است.
محدوديت ها و مفاهيم تحقيق: اين مطالعه براي تمام سهامِ بخش مالي ذکر شده در ISE در مدت 31/01/2002 تا 31/09/2005، استفاده شده است.
لغات کليدي: تخصيص سبد اوراق بهادار (تخصيص پورتفوليو)، بخش مالي، ISE، تحليل پوششي داده ها (DEA).
Keywords: Portfolio Allocation, Financial Sector, ISE, Data Envelopment Analysis
براي دريافت متن ترجمه مقاله فوق مي توانيد آن را در فرم درخواست مطرح فرماييد.(اين مقاله 13 صفحه pdf و مربوط به سال 2005 مي باشد.)